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PORTAFOGLIO ATTIVO

Strategie
Quantitative.

Tre modelli indipendenti. Un unico portafoglio strettamente vincolato. Valutato alla cieca dal 2022 al 2026.

Ritorno Aggregato (4a)
+490.2%
Max Drawdown Portafoglio
-19.4%
Indice di Sharpe
2.14
Win Rate (Medio)
45.8%
Model_01

Macro Core

Un monolite trend-following progettato per catturare i cicli di mercato secolari. Entra long quando l'asset recupera la sua Media Mobile Semplice a 200 giorni. Ignora totalmente il rumore intraday, mantenendo le posizioni per settimane o mesi.

Asset Target BTC/USDT
Direzionalità SOLO LONG
Allocazione Capitale 40%
src/strategies/macro_core.py
def generate_signal(df: pd.DataFrame) -> Signal: # Calcolo Indicatori df['sma_200'] = ta.sma(df['close'], length=200) df['atr_20'] = ta.atr(df['high'], df['low'], df['close'], 20) # Logica di Ingresso if df['close'].iloc[-1] > df['sma_200'].iloc[-1]: if not in_position: return Signal.LONG # Logica di Uscita: Chandelier Trailing Stop chandelier_exit = df['high'].rolling(20).max() - ('atr_20'] * 5) if df['close'].iloc[-1] < chandelier_exit.iloc[-1]: if in_position: return Signal.CLOSE_LONG return Signal.NEUTRAL
Breakdown P&L Annuale
Anno P&L Long P&L Short Netto Totale
2023 +42.1% -12.4% +29.7%
2024 +81.5% +15.2% +96.7%
2025 -8.4% +34.8% +26.4%
2026 (YTD) +18.2% +5.1% +23.3%
Model_02

Trend Breakdown

Un sistema di breakout bi-direzionale che si adatta al regime macro. Vende allo scoperto la rottura del minimo a 48 ore durante condizioni macro ORSO (Prezzo < SMA200), e acquista la rottura del massimo a 7 giorni durante condizioni macro TORO.

Asset Target ETH/USDT
Direzionalità LONG & SHORT
Allocazione Capitale 40%
Uscita a Tempo 168 Ore (7 Giorni)
Model_03

Funding Squeeze

Una strategia contrarian rara ma altamente profittevole. Monitora il funding rate dei futures perpetual. Quando il tasso raggiunge il suo cap negativo assoluto mentre la SMA a 200 giorni è in netto declino, segnala un evento di "capitolazione bear profonda", innescando un aggressivo trade contro-trend da short-squeeze.

Asset Target BTC & ETH
Direzionalità SHORT CONTRARIAN
Allocazione Capitale 20%
src/strategies/funding_squeeze.py
def evaluate_squeeze(df: pd.DataFrame, funding_data) -> bool: # Verifica pendenza SMA200 sma_slope = df['sma_200'].diff(5).iloc[-1] # Verifica Limite Funding Rate (es. -0.075% su Binance/Deribit) current_funding = funding_data['last_funding_rate'] is_capped = current_funding <= -0.00075 # Logica di Capitolazione Deep Bear if sma_slope < 0 and is_capped: logger.warning("CAPITOLAZIONE RILEVATA. PREPARAZIONE SQUEEZE.") return True return False

Accedi al Codice.

L'intera logica per tutti e tre i modelli è disponibile su GitHub.

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