CryptoQuantix nasce da una consapevolezza fondamentale: l'orderflow intraday nelle crypto è puro rumore. Dopo anni passati a testare sistemi ad alta frequenza, i dati hanno parlato chiaro — quelle strategie non avevano un vero vantaggio statistico.
Focus pesante sugli sbilanciamenti dell'orderbook e sui picchi di volume a breve termine (1m-5m). Profittevoli sulla carta, ma nel mondo reale distrutti dalla latenza di Binance e dai cambi improvvisi di regime.
Disattivazione di tutti i bot HFT. Zoom sui grafici Giornalieri e Settimanali. Scoperta che il vero vantaggio (edge) nelle crypto risiede nelle enormi espansioni di volatilità multi-settimanali guidate dalle liquidazioni strutturali.
Lancio di CryptoQuantix v2. Un motore asincrono in Python in esecuzione su Deribit. Rigidamente controllato dalla SMA200, cattura massicci trend secolari proteggendo il capitale durante le fasi di chop.
| Requisito | Soglia | Stato |
|---|---|---|
| Profit Factor | > 1.50 | PASS |
| Max Drawdown | < 30% | PASS |
| Frequenza Trade | < 100 / anno | PASS |
| Tolleranza Slippage | 0.20% RT | PASS |
I mercati crypto sono ingegnerizzati per liquidare gli indisciplinati. Abbiamo costruito un Motore di Rischio indipendente che opera parallelamente ai modelli di trading, dotato di potere di veto assoluto.
Indipendentemente da quante strategie si attivino contemporaneamente, l'esposizione totale del portafoglio (Long + Short) non può mai superare il 150% del capitale. Se un nuovo segnale viola questo limite, l'ordine viene respinto alla radice.
Un interruttore di emergenza integrato. Se il capitale scende di oltre il 3% in una finestra mobile di 24 ore, il motore liquida istantaneamente tutte le posizioni aperte e sospende il trading in attesa di intervento manuale.
Crediamo che gli algoritmi a "scatola nera" siano un rischio inaccettabile. L'intero motore di trading, la logica di esecuzione e le dashboard analitiche sono open source. Ispeziona la nostra ricerca e costruisci sui nostri fallimenti.