> CryptoQuantix è un motore di trading per crypto perpetuals.
> Abbandona l'orderflow intraday per strategie robuste multi-ciclo.
> Validato su 4 anni reali di bear e bull market.
Connessioni asincrone via websocket all'API di Binance Futures. Cattura candele e depth dell'orderbook a latenza zero.
Calcola gli indicatori tecnici (SMA, ATR) e valuta la logica operativa distribuita su 3 strategie macro-indipendenti.
Filtra i segnali limitando l'esposizione al 1.5x, applica il target di volatilità e verifica il kill-switch giornaliero.
Invia gli ordini validati a Deribit tramite protocolli FIX/REST. Gestisce dinamicamente trailing stop e take profit parziali.
Validate su 4 anni di dati storici in tick (2022-2026). Calcolo con slippage e fee allo 0.20% per roundtrip. Nessun bias di look-ahead.
L'ancora del portafoglio. Un sistema trend-following che si attiva unicamente quando l'asset è sopra la sua SMA a 200 giorni. Utilizza un Chandelier Exit (5x ATR(20)) per inseguire i profitti, permettendo alle operazioni vincenti di durare settimane o mesi.
Un sistema di breakout bi-direzionale studiato per catturare l'esplosione di momentum. Va short al breakdown dei minimi a 48h durante un regime macro orso (Prezzo < SMA200), e va long al breakout dei massimi a 7g nei regimi macro toro.
La sopravvivenza è fondamentale. CryptoQuantix impiega controlli di rischio di livello istituzionale per proteggere il portafoglio dai cigni neri o bug algoritmici.
Limite massimo di esposizione lorda impostato rigidamente a 1.5x del capitale. Previene l'over-leveraging anche se scattano molti segnali simultanei.
Se le perdite (realizzate + latenti) raggiungono il -3% rispetto all'equity iniziale del giorno, tutte le posizioni vengono chiuse ed il bot si iberna per 24h.
La dimensione della posizione è inversamente proporzionale all'Average True Range (ATR) a 20 periodi. Più alta è la volatilità = Posizione più piccola.
Clona il repo, imposta le tue chiavi API Deribit e avvia il motore asincrono.