Le strategie attive — panoramica
Aggiornato: giugno 2026. CryptoQuantix esegue tre strategie quantitative validate su 4 anni di dati multi-ciclo (giu 2022 → giu 2026: bear, bull e di nuovo bear), con backtest eseguiti sul codice di produzione reale — non su una reimplementazione — a costi realistici (0.20% roundtrip) e senza lookahead.
🔒 Le specifiche operative complete (regole esatte di ingresso/uscita e parametri validati) sono riservate e disponibili nell'ambito di un accordo di licenza commerciale — vedi licenza.
Tutte le strategie implementano l'interfaccia plugin BaseStrategy
(scan / execute_entry / manage_positions) e ricevono un provider
dati iniettabile: lo stesso identico codice gira live e in backtest,
eliminando per costruzione la classe di bug "il backtest fa una cosa, il
live un'altra".
Le tre strategie
| Strategia | Categoria | Validazione (BTC, 4 anni) |
|---|---|---|
| Trend Breakdown | Tattica bidirezionale macro-gated: breakdown in fase bear, breakout in fase bull | short +22 bps/trade PF 1.26 · long +68 bps PF 1.53 |
| Funding Squeeze | Specialista contrarian della capitolazione deep-bear (crowding del funding) | +74 bps/trade PF 2.65 · ETH +64 bps PF 1.82 |
| Macro Core | Posizione core di regime con uscita disciplinata e vol-targeting | +315%/4y vs +136% buy&hold, maxDD 24.7% |
Istanze live: 5 (Trend Breakdown e Funding Squeeze su BTC+ETH, Macro Core su BTC). Ogni lato di ogni strategia è attivo SOLO sul mercato e nella fase macro in cui ha superato la validazione.
Portafoglio (equity simulation 4 anni, tutte le istanze insieme): +491% con maxDD 21.5%, Calmar 2.61, peggior anno 0.0% — dopo l'adozione del vol-targeting sul core (testati e bocciati coi dati: Kelly frazionario e de-risking sul drawdown).
Il gating automatico a 3 livelli
Il sistema decide da solo cosa può tradare, quando:
| Livello | Orizzonte | Meccanismo |
|---|---|---|
| Macro | giorni-mesi | filtro di fase sul trend primario: ogni lato è strutturalmente spento nella fase avversa |
| Regime | ore | classificazione TREND/RANGE/COMPRESSION/EXPANSION con regole per strategia |
| Performance | rolling | una strategia che sotto-performa live viene disattivata automaticamente |
Guardrail live: profit factor rolling sotto soglia dopo un campione minimo di trade → disattivazione e rivalidazione; drawdown oltre 1.5× il massimo di backtest → disattivazione immediata.
Il processo di validazione (perché fidarsi dei numeri)
Ogni strategia, prima del deploy, supera una pipeline rigida:
- Backtest sul codice reale — il provider dati è iniettabile, il codice di strategia è identico tra live e simulazione
- 4 anni multi-ciclo — l'edge deve sopravvivere a bear, bull e transizioni, non a una singola fase fortunata
- Costi realistici (fee + slippage) e nessun lookahead
- In-sample / out-of-sample temporale
- Robustezza ai parametri vicini — niente edge che vive solo su una combinazione magica
- Profit factor minimo sul campione completo
Le strategie bocciate (trasparenza)
La stessa pipeline ha bocciato coi dati otto strategie storiche — restano nel codice, disattivate, col verdetto documentato:
| Strategia | Verdetto 4 anni |
|---|---|
| Volume Breakout | PF 0.42-0.74 — nessun edge, negativa in ogni fase e anno |
| Mean Reversion (VWAP fade) | PF 0.28-0.53 |
| Liquidation Squeeze | quando la cascata è visibile, il movimento è finito |
| Imbalance Scalp | fee-bound su 29k+ trade — edge lordo zero |
| NY Brings | negativa ogni anno (718 trade) |
| W/M Formation | edge non strutturale (non replica cross-asset) |
| Smart Money | componenti già falsificati |
| Iron Condor | opzioni — fuori direzione progetto |
Un sistema che pubblica anche ciò che NON funziona è un sistema di cui puoi verificare il metodo.
Licenza e accesso
Il codice è source-available con doppia licenza: libero per uso non commerciale (incluso il trading del proprio capitale personale), mentre qualsiasi uso commerciale richiede una licenza a pagamento — che include l'accesso alle specifiche operative complete delle strategie e ai report di validazione integrali.
Contatto: lantoniotrento@gmail.com