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Le strategie attive — panoramica

Aggiornato: giugno 2026. CryptoQuantix esegue tre strategie quantitative validate su 4 anni di dati multi-ciclo (giu 2022 → giu 2026: bear, bull e di nuovo bear), con backtest eseguiti sul codice di produzione reale — non su una reimplementazione — a costi realistici (0.20% roundtrip) e senza lookahead.

🔒 Le specifiche operative complete (regole esatte di ingresso/uscita e parametri validati) sono riservate e disponibili nell'ambito di un accordo di licenza commerciale — vedi licenza.

Tutte le strategie implementano l'interfaccia plugin BaseStrategy (scan / execute_entry / manage_positions) e ricevono un provider dati iniettabile: lo stesso identico codice gira live e in backtest, eliminando per costruzione la classe di bug "il backtest fa una cosa, il live un'altra".


Le tre strategie

Strategia Categoria Validazione (BTC, 4 anni)
Trend Breakdown Tattica bidirezionale macro-gated: breakdown in fase bear, breakout in fase bull short +22 bps/trade PF 1.26 · long +68 bps PF 1.53
Funding Squeeze Specialista contrarian della capitolazione deep-bear (crowding del funding) +74 bps/trade PF 2.65 · ETH +64 bps PF 1.82
Macro Core Posizione core di regime con uscita disciplinata e vol-targeting +315%/4y vs +136% buy&hold, maxDD 24.7%

Istanze live: 5 (Trend Breakdown e Funding Squeeze su BTC+ETH, Macro Core su BTC). Ogni lato di ogni strategia è attivo SOLO sul mercato e nella fase macro in cui ha superato la validazione.

Portafoglio (equity simulation 4 anni, tutte le istanze insieme): +491% con maxDD 21.5%, Calmar 2.61, peggior anno 0.0% — dopo l'adozione del vol-targeting sul core (testati e bocciati coi dati: Kelly frazionario e de-risking sul drawdown).

Il gating automatico a 3 livelli

Il sistema decide da solo cosa può tradare, quando:

Livello Orizzonte Meccanismo
Macro giorni-mesi filtro di fase sul trend primario: ogni lato è strutturalmente spento nella fase avversa
Regime ore classificazione TREND/RANGE/COMPRESSION/EXPANSION con regole per strategia
Performance rolling una strategia che sotto-performa live viene disattivata automaticamente

Guardrail live: profit factor rolling sotto soglia dopo un campione minimo di trade → disattivazione e rivalidazione; drawdown oltre 1.5× il massimo di backtest → disattivazione immediata.

Il processo di validazione (perché fidarsi dei numeri)

Ogni strategia, prima del deploy, supera una pipeline rigida:

  1. Backtest sul codice reale — il provider dati è iniettabile, il codice di strategia è identico tra live e simulazione
  2. 4 anni multi-ciclo — l'edge deve sopravvivere a bear, bull e transizioni, non a una singola fase fortunata
  3. Costi realistici (fee + slippage) e nessun lookahead
  4. In-sample / out-of-sample temporale
  5. Robustezza ai parametri vicini — niente edge che vive solo su una combinazione magica
  6. Profit factor minimo sul campione completo

Le strategie bocciate (trasparenza)

La stessa pipeline ha bocciato coi dati otto strategie storiche — restano nel codice, disattivate, col verdetto documentato:

Strategia Verdetto 4 anni
Volume Breakout PF 0.42-0.74 — nessun edge, negativa in ogni fase e anno
Mean Reversion (VWAP fade) PF 0.28-0.53
Liquidation Squeeze quando la cascata è visibile, il movimento è finito
Imbalance Scalp fee-bound su 29k+ trade — edge lordo zero
NY Brings negativa ogni anno (718 trade)
W/M Formation edge non strutturale (non replica cross-asset)
Smart Money componenti già falsificati
Iron Condor opzioni — fuori direzione progetto

Un sistema che pubblica anche ciò che NON funziona è un sistema di cui puoi verificare il metodo.

Licenza e accesso

Il codice è source-available con doppia licenza: libero per uso non commerciale (incluso il trading del proprio capitale personale), mentre qualsiasi uso commerciale richiede una licenza a pagamento — che include l'accesso alle specifiche operative complete delle strategie e ai report di validazione integrali.

Contatto: lantoniotrento@gmail.com